システムについて
このHPの「投資の戦略」にてUPする売買サインは我々の会社で実際に使用しているシステムの内「ファルコ」「ファルコ２０」「ワイド」「ファイナル」の４つをピックアップし個人向けにアレンジしたモノです。
１０／２５バリバリの文系男がシステム開発に関わるようになった事を少々書いてみます。私が大学の１年生の時に友人と梅田の歩行者天国で踊っていた時（今はなくなりましたねえ）我々のチームで一緒に踊らないかと声を掛けてきたのがwaveでした。当時は「一世風靡」が流行っていた事もあり彼らのチームでスーツの下にＴシャツというお決まりの格好でやってました。その帰りチョイ先のマックなどで仕事などの話を聞くようになり株についてのめり込んでいきました。ある時「さや取り」の表を見せてもらった時「こんな事ができるのかあ」と感激した記憶があります。それから自分でもできるのでは？という幻想にとりつかれチャートブック（当時は２週間おくれのものをもらっていました）に独自に根拠の無い２０日線などを書き込みここを終値で抜けたら買い、とかシュミレーションをしていました。その後、新発ＣＢなどで儲けた事もあり,ますますこの世界にどっぷり漬かる事になったのです。今から思うと当時ちゃちな事をしていましたが、今有るのはその為だと思うと何とも不思議な気がします。
そのころbreakは一人旅（ヨーロッパの方だったような記憶です）をしていました。「ドロンズ」ではないが、それに近い部分があったようです。
その後ＲＳＩ、Ｐ＆Ｆを始めとして酒田罫線、柴田罫線とテクニカルな指標に没頭していきました。しかしどれも単体では完璧でなく更に２指標以上の組み合わせに走りました。結果的にそれで満足できず今度はそれぞれの指標のソース部分の変更に着手し５００−１０００円の株はこのパターン、１０００−３０００円の株はこのパターン、と株の単価により用いる指標を変更していきました。ある程度出来ると実戦して見たくなりますから最低単位で実際投資していました。勝っている時は良いのですが負けが続くとすぐ改良、連敗、改良の繰り返しで当時はまだ相場観による売買のパフォーマンスが上であったと記憶しています。そのまま相場観と不備だらけのシステム併用で場に参加してきましたが、あの「福助」で相場観で入った玉は粉砕され、システムが好パフォーマンスを残します。上昇の初期はシステムを信用せず（かなり強い相場観がシステムサインを拒否しました）サイン通りしたりしなかったりで、しなかった時はほぼ１００％勝利という皮肉な結果でこの辺から意識が変わります。上昇中期からシステム売買による逆襲で相場観での負けを取り戻し自信が付きました。結果的にこの時使用したシステムのリスク管理を強化したものが現在も使用している「ファイナル」となったわけです。
それから１つのシステムを様相の違う株に均一に当てはめる矛盾を感じ次々作っていく事になった次第です。闇に葬り去られたシステムや一度たりとも日の目を見なかったシステムの数は有に５００は超えるでしょう。ですから今使用しているものも今後改良が必要と考えていますが経験則からいえる事は特殊要因を必要以上に重要視して歪なフィルターをかけまくったり、やたら複雑なものになればなる程、実戦では使えないという事です。ある程度の負けは負けとして許容する事も大切な事の一つと思っています。これも上記とだぶる事になりますが、神でもない限り必ず相場観で売買しても負けはあるのですからシステムでも負けを許容しないとどうしても厚めのフィルターを掛けがちになり実戦では使えないものになるためです。
完璧なシステムは作れないでしょうし今後も出てこないでしょう。それでも完璧に近いものなら出来るかもしれません。この世界で生きていく限りやらねばならぬ命題です。 by cool１０／１３HP開設2日目にして多くのアクセス及びメールを頂きまして有り難うございます。特にシステムに関連したメールが多いのでもう少し触れておきます。
なぜ日計りを含む超短期か？ですが簡潔に述べると超短期の予測については自信があるが中長期は全く自信がないからです。長期になればなるほど外部環境、ファンダメなど取り巻くところがどうなっているのかわからないからです。たとえば１０年前に大手の一角で潰れる事など想像もつかなかった山一株を持ち長期保有していたらどうなっていたでしょう。逆をいえば長期の方が危険極まりないともいえるでしょう。特に現時点優良株と言われる会社がこの先１０年後も優良な会社である保証はどこにもありません。スーパードライが発売される前に現在の「アサヒ」と「キリン」の立場を読めた人がいるでしょうか？このような事例は山ほど有り今後も増えていくはずです。ですが明日明後日の事となると状況は一変します。このような理由から短期のシステムの方が個人レベルでは「安全」という考えの基でこちらを採用変形させているわけです。長期が読めないとはいうものの会社では長期のシステムも使用しています。（もちろん相場観は排除されていますが）
ただ短期にするが為に取り引きコストの問題もでてきます。事実OPにおけるコストはご承知のとおり高いものです。我々のシステムでは取り引きコストを往復１０％として計算されていますので手数料部分の半額などフォローがあれば更に利益はのばせます。投下資金効率の問題も確かに有りますが建てても10数枚程度であれば個人レベルでは無視して良いものと考えました。それよりやはりいくら儲かるかでしょう。
極端な例になりコスト部分など実際とは違いますがニュアンスで
1 利益６０円コスト２０円純益４０円＊５０回＝２０００円
損失６０円コスト２０円純損８０円＊２０回＝１６００円
差額４００円
２ 利益４２０円コスト２０円純益４００円＊５回＝２０００円
損失１８０円コスト２０円純損２００円＊８回＝１６００円
差額４００円
１は４００円を得るためコストが１４００円掛かっています。確かに資金投下効率も不合理で「自分は４００しか稼がへんのになんで手数料そんなに払わんとあかんねん」とも思いますがそれは現実に１も２も出来る人がいえる事であってそれが出来ない人は効率の問題の以前の話となります。色々稼ぐ事が出来る人が効率を考えるのであって手段が無い人は効率より先に実益です。そのために我々のもっとも得意としている部分をUPすることにしたのです。もう一点
仮に１０００−１５００−１０００−１５００−２０００と株が動いたと仮定します。１０００から２０００までもちそこで売れば１０００の利益。しかしそれぞれを売買すると２０００の利益となります。ここで「それだけキッチリ当たらんやろ」というのがあるでしょう。確かにその通りです。しかし逆に１０００でもっていて１５００を見た後１０００まで振ればどれほどの人が振り落とされずにすむでしょう？また振り落とされなくても次の１５００でどれだけの人がつないだり清算するでしょう。きっちり１０００取れる人は少数でしょう。それならやみくもにオーバーナイトしなくてすみ、日々精神的重圧から開放される日計りの方が魅力的です。
以上のような事から短期サインを今月中に早ければ来週そうそうから「投資戦略」のページにて今「辛口雑感」にて少し触れている部分の具体的版をUPするつもりです。だらだらとなりましたがまた何かあればメールにてお願いします。個別のメールのお返事が遅れていますがご容赦ください。関係者、知人の皆様もメール有り難うございます。これらの方々につきましてはこの場をお借りしてお礼に替えさせて頂きます。 ｂｙ ｃｏｏｌ
１0/7「ファルコ」「ファルコ２０」の特徴は、原則日計りで損失については予測しうる限界ポイントAにて早めに撤退する所に有り、どちらかと言えば「守備的システム」と言えるでしょう。
会社資金運用と個人運用ではその性格も資金額も違うことを考慮し連敗したときに次の投資が出来なくなったり、一発勝負に出る人等がいることもふまえロスカットについては会社での撤退ポイントより早めのポイントAにしています。（実際のシステムはCポイントまであります）日計りについては原則約定後の反対売買指値、出来ずは引け成りとしています。（ここも会社のシステムとは若干の相違がありますが、一日中場を見ることが出来る人はほんの一部ですので手を加えました）「ワイド」「ファイナル」は個別株に威力を発揮するものとなっています。特に仕手系材料株に対する勝率とパフォーマンスはずば抜けています。飛び乗り飛び降りでなく、じっくり流れを見た後での投資となりますので順バリ的なシステムとなっています。
システム売買の注意点は大きく２つあり
１ 相場観をいれない
２ 建玉を計算なくして増減しない
につきます。１については特に重要です。なぜなら相場は皆が思ったり感じている方向とは逆に動く時の方が幅が出るからでまた必要以上に感情を入れると「こんなはずでは・・・」とロスカットが執行できなかったり、ナンピンしてしまうなど色々な弊害がでてきます。相場観というのは大切なファクターである事には違い有りませんがシステム売買を成立させるためにはどうしても削除しなくてはなりません。２についてシステム売買で勝率が高いといえども１００％ではありませんから、年間を通じて連敗、３連敗は多々でてきます。この時に建玉の増減をしてしまうとパフォーマンスに変化がでてきますので注意が必要です。ちなみに過去５年間で最悪は７連敗、最高は１８連勝です。以上の事から連勝中に「もともと無かったものやから・・・」と建玉を倍増する人やその逆のときに建玉を減少させる人等は今まで通りの自分流の売買を頑張って続けてください。システムについての今後の記述は「株ネタ仙人」の方で時期を見て特集としてUPしていきます。なおシステムの構成要素や内容についての質問などには一切お答えできませんので悪しからず。システムの１部公開について会社の許可をとっていますのでこのHPが実現しました。 ｂｙ ｗａｖｅ