#TEDITで16進が入らない理由はなんとなく解かりました。
A−VXは
1バイト入力モード(英数カタカナ入力)
2バイト入力モード(日本語入力)
があり、その後
MIXモード(1バイト2バイト混在入力モード)が追加されました。
ALT+Jで16進入力が出来るのは1バイト入力モードのみで、
2バイトやMIX時は16進の代わりに区点やJIS等の漢字コードの入力となり、16進が入力できません。
当初のCOBOLでの日本語表記は
NH”ヒラカ゛ナ”(1バイト表記)
NK”カタカナ”(1バイト表記)
NX”2121”(16進表記)
でした。
その後
NC”日本語”(2バイト表記)
が加わったとき#TEDITも混在入力可能に仕様が変わったため16進入力ができなくなったのではと思います。