JavaSriptにイベントハンドラという機能があります.ここではonUnloadイベントハンドラとアラート画面を利用して,ページを去る時にメッセージ表示します.
<HEAD>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function unload(){ //(1)
alert( "もう行ってしまうのね." );
}
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY onUnload="unload()"> //(2)